Tác động của độ biến động các nhân tố kinh tế vĩ mô đến độ biến động thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ chí Minh

Journal:

dc.contributor.author	Huỳnh Thị Thùy Dương
dc.date.accessioned	2023-12-18T02:15:19Z
dc.date.available	2023-12-18T02:15:19Z
dc.date.issued	2017-12
dc.description.abstract	Bài nghiên cứu kiểm định tác động của độ biến động các yếu tố vĩ mô và biến động thị trường ở Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhân tố vĩ mô được sử dụng bao gồm sản lượng công nghiệp, cung tiền, lãi suất, tỷ giá hối đoái và lạm phát từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 12 năm 2016. Sử dụng mô hình GARCH (1,1) và tự hồi quy vectơ VAR, kết quả nghiên cứu cho thấy độ biến động của các biến vĩ mô ảnh hưởng không đáng kể đến độ biến động của thị trường. Kết quả này là do độ biến động của thị trường chịu tác động bởi sự lấn át của các nhà đầu tư không phải tổ chức và vấn đề bất cân xứng thông tin giữa các nhà đầu tư.
dc.identifier.issn	2354-0958
dc.identifier.uri	https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/898
dc.publisher	Trường ĐH Tài chính - Kế toán
dc.relation.ispartofseries	Số 11 (12/2017); tr. 9-14
dc.title	Tác động của độ biến động các nhân tố kinh tế vĩ mô đến độ biến động thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ chí Minh
dc.type	Article
dspace.entity.type	Journal

Now showing 1 - 1 of 1

Now showing 1 - 1 of 1

Browse